유럽식 USD 정산 옵션
PowerTrade는 유럽식 USD 정산 옵션을 지원합니다. 유럽식 옵션은 만기일 이전이 아닌 당일에만 사용할 수 있습니다.
옵션 시세는 달러로 표기되며 환율은 다양한 시세 출처에 기반합니다.
차액결제(Non-deliverable) BTC 옵션
기초 자산/티커 | BTC 지수 |
심볼 |
옵션 계약의 심볼은 기초자산-만기일-행사가-옵션 유형(C - 콜/P - 풋)으로 구성됩니다. 예시: BTC-30MAR2019-10000-C 이 계약은 콜 옵션(C)에 행사가는 10,000 USD, 만기일은 2019년 3월 30일입니다. 참고: API 트레이더는 이 형식으로 계약을 보게 되나 PowerTrade 앱에서 계약이 나타나면 심볼은 표시되지 않는 게 일반적입니다. |
거래 시간 | 연중무휴 |
틱 단위 | 0.01 USD |
행사가 | 행사가는 PowerTrade 재량에 따라 추가 및 제거됩니다. 일반적으로 PowerTrade는 기초 자산 시세가 크게 변동하거나 특정 행사가의 수요가 높을 때 새로운 시리즈가 추가되는 것과 함께 외가격, 내가격, 등가격 행사가를 유지하는 것을 목표로 합니다. |
프리미엄 가격 표시 | 프리미엄은 항상 USD로 소수점 이하 2자리까지 표기됩니다. |
만기 | 만기일 0800 UTC. |
실행 형식 | 유럽식 USD 정산. 내가격인 유럽식 옵션은 만기 시 행사됩니다. 이 작업은 자동으로 완료되며 트레이더가 따로 작업할 필요가 없습니다. |
만기정산금액 |
만료 직후 최종 정산가가 결정되면 옵션 계약 행사 시 달러로 만기정산금액이 나타납니다. 최종 정산가는 만기 이전 최소 30분 동안의 BTC 지수 평균값을 이용해 산출됩니다. 옵션이 "내가격"이면 달러로 표기된 만기정산금액은 (최종 정산가 − 옵션 행사가) × 계약 사이즈 × 옵션 수량의 값과 같습니다. |
계약 사이즈 |
BTC 옵션의 계약 사이즈는 1 BTC로, 각 계약은 기초 자산이 1 BTC입니다. |
개시 증거금 |
개시 증거금은 포지션을 오픈하기 위해 필요한 BTC 수량으로 계산됩니다. 매수 콜/풋: 없음 매도 콜: 최대(0.15 - OTM 금액/기초 자산 시장평균가, 0.1) + 옵션의 시장평균가 매도 풋 : 최대(최대(0.15 - OTM 금액/기초 자산 시장평균가, 0.1) + 옵션의 시장평균가, 유지 증거금) |
유지 증거금 |
유지 증거금은 포지션을 유지하기 위해 필요한 BTC 수량으로 계산됩니다. 매수 콜/풋: 없음 매도 콜: 0.075 + 옵션의 시장평균가 매도 풋 : 최대(0.075, 0.075 * 옵션의 시장평균가) + 옵션의 시장평균가 |
시장평균가 |
옵션 계약의 시장평균가는 리스크 관리 시스템으로 계산한 옵션의 현재 가치입니다. 일반적으로 최우선 매수호가와 최우선 매도호가의 평균입니다. 그러나 리스크 관리를 위해 시세 대역폭이 갖쳐져 있습니다. 리스크 관리 시스템은 언제든 내재 변동성(IV)의 최대 및 최소 허용 범위를 엄격히 제한할 수 있습니다. 예시: 하드 제한을 IV 최소 60%와 최대 90%로 설정하면, 내재 변동성이 90%가 넘는 중간 가격의 옵션은 시장평균가가 90% IV로 설정됩니다. IV가 60% 미만인 중간 가격의 옵션은 60% IV로 설정됩니다. 60%와 90%는 단순히 예시인 값이며 실제 백분율은 PowerTrade의 단독 재량에 따릅니다. |
수수료 | 현재는 수수료가 청구되지 않지만 추후 변경될 수 있습니다 |
트레이딩 허용 대역폭 |
최대 가격(매수 주문) = 시장평균가 + 0.04 BTC 최소 가격(매도 주문) = 시장평균가 - 0.04 BTC |
차액결제(Non-deliverable) ETH 옵션
기초 자산/티커 | ETH 지수 |
심볼 |
옵션 계약의 심볼은 기초자산-만기일-행사가-옵션 유형(C - 콜/P - 풋)으로 구성됩니다. 예시: ETH-31AUG2021-10000-C 이 계약은 콜 옵션(C)에 행사가는 10,000 USD, 만기일은 2021년 8월 31일입니다. 참고: API 트레이더는 이 형식으로 계약을 보게 되나 PowerTrade 앱에서 계약이 나타나면 심볼은 표시되지 않는 게 일반적입니다. |
거래 시간 | 연중무휴 |
틱 단위 | 0.01 USD |
행사가 | 행사가는 PowerTrade 재량에 따라 추가 및 제거됩니다. 일반적으로 PowerTrade는 기초 자산 시세가 크게 변동하거나 특정 행사가의 수요가 높을 때 새로운 시리즈가 추가되는 것과 함께 외가격, 내가격, 등가격 행사가를 유지하는 것을 목표로 합니다. |
프리미엄 가격 표시 | 프리미엄은 항상 USD로 소수점 이하 2자리까지 표기됩니다. |
만기 | 만기일 0800 UTC. |
실행 형식 | 유럽식 USD 정산. 내가격인 유럽식 옵션은 만기 시 행사됩니다. 이 작업은 자동으로 완료되며 트레이더가 따로 작업할 필요가 없습니다. |
만기정산금액 |
만료 직후 최종 정산가가 결정되면 옵션 계약 행사 시 달러로 만기정산금액이 나타납니다. 최종 정산가는 만기 이전 최소 30분 동안의 ETH 지수 평균값을 이용해 산출됩니다. 옵션이 "내가격"이면 달러로 표기된 만기정산금액은 (최종 정산가 − 옵션 행사가) × 계약 사이즈 × 옵션 수량의 값과 같습니다. |
계약 사이즈 |
ETH 옵션의 계약 사이즈는 1 ETH로, 각 계약은 기초 자산이 1 ETH입니다. |
개시 증거금 |
개시 증거금은 포지션을 오픈하기 위해 필요한 ETH 수량으로 계산됩니다. 매수 콜/풋: 없음 매도 콜: 최대(0.15 - OTM 금액/기초 자산 시장평균가, 0.1) + 옵션의 시장평균가 매도 풋 : 최대(최대(0.15 - OTM 금액/기초 자산 시장평균가, 0.1) + 옵션의 시장평균가, 유지 증거금) |
유지 증거금 |
유지 증거금은 포지션을 유지하기 위해 필요한 BTC 수량으로 계산됩니다. 매수 콜/풋: 없음 매도 콜: 0.075 + 옵션의 시장평균가 매도 풋 : 최대(0.075, 0.075 * 옵션의 시장평균가) + 옵션의 시장평균가 |
시장평균가 |
옵션 계약의 시장평균가는 리스크 관리 시스템으로 계산한 옵션의 현재 가치입니다. 일반적으로 최우선 매수호가와 최우선 매도호가의 평균입니다. 그러나 리스크 관리를 위해 시세 대역폭이 갖쳐져 있습니다. 리스크 관리 시스템은 언제든 내재 변동성(IV)의 최대 및 최소 허용 범위를 엄격히 제한할 수 있습니다. 예시: 하드 제한을 IV 최소 60%와 최대 90%로 설정하면, 내재 변동성이 90%가 넘는 중간 가격의 옵션은 시장평균가가 90% IV로 설정됩니다. IV가 60% 미만인 중간 가격의 옵션은 60% IV로 설정됩니다. 60%와 90%는 단순히 예시인 값이며 실제 백분율은 PowerTrade의 단독 재량에 따릅니다. |
수수료 | 현재는 수수료가 청구되지 않지만 추후 변경될 수 있습니다 |
트레이딩 허용 대역폭 |
최대 가격(매수 주문) = 시장평균가 + 0.04 ETH 최소 가격(매도 주문) = 시장평균가 - 0.04 ETH |