옵션 계약의 심볼은 기초자산-만기일-행사가-옵션 유형(C - 콜/P - 풋)으로 구성됩니다.

예시:

BTC-30MAR2019-10000-C

이 계약은 콜 옵션(C)에 행사가는 10,000 USD, 만기일은 2019년 3월 30일입니다.

참고: API 트레이더는 이 형식으로 계약을 보게 되나 PowerTrade 앱에서 계약이 나타나면 심볼은 표시되지 않는 게 일반적입니다.

만료 직후 최종 정산가가 결정되면 옵션 계약 행사 시 달러로 만기정산금액이 나타납니다. 최종 정산가는 만기 이전 최소 30분 동안의 BTC 지수 평균값을 이용해 산출됩니다.

옵션이 "내가격"이면 달러로 표기된 만기정산금액은 (최종 정산가 − 옵션 행사가) × 계약 사이즈 × 옵션 수량의 값과 같습니다.

계약 사이즈

BTC 옵션의 계약 사이즈는 1 BTC로, 각 계약은 기초 자산이 1 BTC입니다.

개시 증거금은 포지션을 오픈하기 위해 필요한 BTC 수량으로 계산됩니다.

매수 콜/풋:

없음

매도 콜:

최대(0.15 - OTM 금액/기초 자산 시장평균가, 0.1) + 옵션의 시장평균가

매도 풋 :

최대(최대(0.15 - OTM 금액/기초 자산 시장평균가, 0.1) + 옵션의 시장평균가, 유지 증거금)

유지 증거금은 포지션을 유지하기 위해 필요한 BTC 수량으로 계산됩니다.

매수 콜/풋:

없음

매도 콜:

0.075 + 옵션의 시장평균가

매도 풋 :

최대(0.075, 0.075 * 옵션의 시장평균가) + 옵션의 시장평균가

옵션 계약의 시장평균가는 리스크 관리 시스템으로 계산한 옵션의 현재 가치입니다. 일반적으로 최우선 매수호가와 최우선 매도호가의 평균입니다. 그러나 리스크 관리를 위해 시세 대역폭이 갖쳐져 있습니다. 리스크 관리 시스템은 언제든 내재 변동성(IV)의 최대 및 최소 허용 범위를 엄격히 제한할 수 있습니다.

예시:

하드 제한을 IV 최소 60%와 최대 90%로 설정하면, 내재 변동성이 90%가 넘는 중간 가격의 옵션은 시장평균가가 90% IV로 설정됩니다. IV가 60% 미만인 중간 가격의 옵션은 60% IV로 설정됩니다. 60%와 90%는 단순히 예시인 값이며 실제 백분율은 PowerTrade의 단독 재량에 따릅니다.

최대 가격(매수 주문) = 시장평균가 + 0.04 BTC

최소 가격(매도 주문) = 시장평균가 - 0.04 BTC

옵션 계약의 심볼은 기초자산-만기일-행사가-옵션 유형(C - 콜/P - 풋)으로 구성됩니다.

예시:

ETH-31AUG2021-10000-C

이 계약은 콜 옵션(C)에 행사가는 10,000 USD, 만기일은 2021년 8월 31일입니다.

참고: API 트레이더는 이 형식으로 계약을 보게 되나 PowerTrade 앱에서 계약이 나타나면 심볼은 표시되지 않는 게 일반적입니다.

만료 직후 최종 정산가가 결정되면 옵션 계약 행사 시 달러로 만기정산금액이 나타납니다. 최종 정산가는 만기 이전 최소 30분 동안의 ETH 지수 평균값을 이용해 산출됩니다.

옵션이 "내가격"이면 달러로 표기된 만기정산금액은 (최종 정산가 − 옵션 행사가) × 계약 사이즈 × 옵션 수량의 값과 같습니다.

계약 사이즈

ETH 옵션의 계약 사이즈는 1 ETH로, 각 계약은 기초 자산이 1 ETH입니다.

개시 증거금은 포지션을 오픈하기 위해 필요한 ETH 수량으로 계산됩니다.

매수 콜/풋:

없음

매도 콜:

최대(0.15 - OTM 금액/기초 자산 시장평균가, 0.1) + 옵션의 시장평균가

매도 풋 :

최대(최대(0.15 - OTM 금액/기초 자산 시장평균가, 0.1) + 옵션의 시장평균가, 유지 증거금)

유지 증거금은 포지션을 유지하기 위해 필요한 BTC 수량으로 계산됩니다.

매수 콜/풋:

없음

매도 콜:

0.075 + 옵션의 시장평균가

매도 풋 :

최대(0.075, 0.075 * 옵션의 시장평균가) + 옵션의 시장평균가

옵션 계약의 시장평균가는 리스크 관리 시스템으로 계산한 옵션의 현재 가치입니다. 일반적으로 최우선 매수호가와 최우선 매도호가의 평균입니다. 그러나 리스크 관리를 위해 시세 대역폭이 갖쳐져 있습니다. 리스크 관리 시스템은 언제든 내재 변동성(IV)의 최대 및 최소 허용 범위를 엄격히 제한할 수 있습니다.

예시:

하드 제한을 IV 최소 60%와 최대 90%로 설정하면, 내재 변동성이 90%가 넘는 중간 가격의 옵션은 시장평균가가 90% IV로 설정됩니다. IV가 60% 미만인 중간 가격의 옵션은 60% IV로 설정됩니다. 60%와 90%는 단순히 예시인 값이며 실제 백분율은 PowerTrade의 단독 재량에 따릅니다.

최대 가격(매수 주문) = 시장평균가 + 0.04 ETH

최소 가격(매도 주문) = 시장평균가 - 0.04 ETH